El MACD

El MACD es un indicador muy conocido del análisis técnico. Algunos dirán que sirve sólo para detectar una tendencia, el operador informado sabrá utilizarlo con otros fines, particularmente en la detección de divergencias o de tendencias y rupturas de tendencias sobre MACD.

MACD "Moving Average Convergence Divergence" (Convergencia/divergencia de Medias Móviles) es un indicador creado por Gérard Appel.

La señal MACD está constituida por dos líneas que oscilan alrededor de la línea de 0:

La primera linea MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales; utilizamos   habitualmente las medias móviles exponenciales de 12 y 26 días.

La segunda línea, dicha línea de señal, es la media móvil exponencial de la diferencia, toma en   cuenta 9 días. Estas dos líneas se llaman MACD (Moving Average Converge Divergencia).

También existe MACD histograma, mostrando la diferencia de las 2 medias móviles.

Gráficamente MACD se presenta así:

Clásicamente, los cruces de las líneas MACD son utilizados como señales de compra y de venta, e indicadores de tendencia. El histograma puede indicar la fuerza.

Si la línea MACD atraviesa la línea de señal a la alza, el comienzo de un movimiento alcista es   posible.

Cuando el histograma MACD se estrecha y se hace plano (se acerca a la línea cero), la   tendencia está sin fuerza; si el histograma aumenta su amplitud, la tendencia entonces se ve   aumentada.

MACD es también utilizado para detectar divergencias en los cursos para definir señales adelantadas de cambios de tendencia.

Detallaremos más adelante en la parte "ESTRATEGIAS" los métodos de lectura de MACD y las estrategias que podrán crear en base de este indicador, presentando también las señales ligadas a este indicador.

Ciertas estrategias sobre MACD pueden permitir sacar beneficios de movimientos largos, dando señales previas o señales muy interesantes. En el caso de divergencias particularmente y de rupturas de tendencias, MACD podrá ser un indicador poderoso. Vamos a mostrar aquí 3 estrategias basadas en el MACD, con ejemplos concretos y gráficos que las representan.

Si usted no tiene una cuenta de demostración para observar las señales sobre los gráficos, puede abrir una ahora:

1. Cruce del MACD

Tomemos dos ejemplos:

Mercado sin tendencia:

Vemos sobre todo en la mitad derecha del gráfico MACD HISTOGRAMA próximo a 0 y muy plano. Las líneas de MACD se cruzan y se vuelven a cruzar sucesivamente, sin alejarse nunca de la línea 0. Claramente, estamos en un mercado sin tendencia. Es preferible no operar.

Volvamos un poco hacia atrás en este gráfico ahora, cuando la tendencia es más fuerte.

Mercado en tendencia con cruce de las líneas de MACD

Aquí, podemos considerar ver una señal de compra en el momento del claro cruce de MACD, con una posible salida para el claro segundo cruce.

Sin embargo, a menudo se considera que las señales son más fiables cuando la línea de cero también es superada. En el caso actual, el cruce se produce mientras que la línea de cero es ya superada.

Es aconsejable asociar el MACD con otros indicadores para confirmar señales en cruces. Otras configuraciones sobre MACD son más explícitas tales como:

2. Divergencias

En el gráfico anterior, vemos una figura de divergencia:

Las cotizaciones suben, mientras que la curva de MACD decrece. Esto es una señal   adelantada del hecho de que deberíamos tener un movimiento bajista.

Atención, este tipo de configuración no es una señal hablando con propiedad, hay que   esperar una ruptura nítida de la tendencia, la cual no se efectuó todavía (estamos aquí   sobre altos históricos que influyen en el mercado).

Una clara configuración se dibuja como a continuación:

En este ejemplo anterior, las cotizaciones marcan altos siempre más altos, mientras que   MACD marca altos siempre más bajos. La divergencia es fuerte.

La señal será marcada en el momento de la clara ruptura que resulta con velas rojas de gran   amplitud.

La entrada a esta operación podía hacerse cuando la segunda vela roja superaba la baja de la vela precedente, hacia 1.3695 (buen nivel psicológico también). Y la salida de la operación podía hacerse, según el operador (operar corto o largo) sobre el primer o segundo cruce al alza de MACD, sea alrededor de 1.3637 o alrededor de 1.3605.

El operar sobre divergencias da lugar bastante a menudo a bellas operaciones ya que son a menudo acompañados de movimientos fuertes y amplios.

3. Ruptura de la Tendencia

Una ruptura de la tendencia es una señal más clara y más fácil de detectar. Vemos justamente una sobre el gráfico anterior. Intente detectarlo antes de mirar el siguiente gráfico.

Ruptura de la tendencia bajista para entrar ahora en una larga tendencia alcista que nos lleva hasta 1.3800.

De la misma manera que las divergencias sobre MACD, las rupturas de tendencia pueden dar lugar a amplias operaciones.

El MACD es un indicador interesante para asociar a otros indicadores a fin de confirmar las señales que usted puede detectar, tales como RSI, o incluso Estocásticos. Toda estrategia puede ser ponderada con otras estrategias (utilización de las medias móviles, marcación de los soportes y resistencias). Estas estrategias tienen un fin ilustrativo únicamente. Cada operador debe hacer su propio análisis y ajustar sus estrategias mediante pruebas, particularmente sobre una cuenta de demostración.

Veamos ahora cómo insertar MACD sobre gráfico, así como alertas en el marco de configuraciones mostradas tales como las estrategias anteriores.

1. Inserción y Configuración

En primer lugar, abra un gráfico, luego haga clic en el menú superior "INSERT", luego "ANALYSIS TOOLS" como puede observar a continuación:

Si usted no tiene una cuenta de demostración y desea seguir este ejemplo, puede abrir una ahora:

Entonces aparece la lista de las Herramientas de análisis técnico disponibles en FXAccuCharts. La lista completa de herramientas estándares consta de 150 indicadores en total.

Despliegue el listado con su ratón para seleccionar el indicador deseado. En nuestro caso, seleccionaremos "MOVERING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE" como observa a continuación:

Las opciones predefinidas son las utilizadas más comúnmente (12; 26; 9). No las modificaremos. Sin embargo, si usted desea efectuar una modificación, haga doble click en el campo que desea modificar e introduzca los valores deseados.

Luego haga clic sobre "INSERT" y "CLOSE".

Automáticamente, el indicador MACD será insertado sobre el gráfico como a continuación:

Para modificar los parámetros de las medias móviles, seleccione a una de ellas y haga clic derecho. Seleccione "PROPERTIES". Usted podrá entonces modificar los colores, valores de las opciones para efectuar las pruebas pertinentes,...

Para toda modificación realizada en esta ventana, haga clic sobre "APPLY" para aplicar las modificaciones, luego OK:

Para operadores más experimentados que deseen modificar en forma más avanzada un indicador:

Seleccione "TOOLS" luego haga clic sobre "ANALYSIS TOOLS EDITOR".

Escoja el indicador deseado. En nuestro caso, "MOVERING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE".

Luego haga clic sobre "EDIT".

Para más información respecto a la edición de indicadores, puede consultar el documento Análisis Técnico - Medias Móviles en el cual se detalla el procedimiento.

2. ALERTAS

Vamos a mostrarle cómo proceder para insertar una alerta sobre el cruce de MACD, al igual que cuando MACD cruza una línea de tendencia.

Cruce de MACD:

Si usted desea ser alertado en el momento del cruce de MACD, puede programar una alerta en FXAccuCharts: alerta sonora, notificación o e-mail.

Para hacerlo: Haga clic sobre una de las líneas MACD, luego haga clic derecho; seleccione "INSERT", luego haga clic en "INTERSECCIÓN ALERT".

Una ventana se abre como se observa a continuación:

Adapte los parámetros a su gusto si es necesario; en nuestro caso, no es necesaria ninguna adaptación. Por defecto seremos alertados tan pronto como MACD realice un cruce. Luego haga clic sobre OK.

Se abrirá entonces la ventana siguiente:

Haga clic en la ventana sobre la solapa "Intersection" y haga clic derecho en la columna "ACTIONS" de la alerta que nos concierne. Seleccione luego "SET ALERT SECTIONS".

Una nueva ventana se abre:

Haga clic directamente sobre OK y obtendrá una alerta Sonora en cada cruce de la media móvil tal como definió en los parámetros anteriormente.

Si usted desea recibir una notificación por e-mail, proceda como se indica a continuación:

Seleccione e-mail, registre su dirección e-mail y el mensaje que desea recibir.

Haga clic sobre OK, luego cierre las ventanas de alerta. Este es todo el procedimiento.

Veamos ahora cómo poner una alerta en caso de cruce de MACD con una línea de tendencia:

Trace su línea de tendencia. He aquí una imagen de ejemplo:

Una ventana se abre. En la ventana, seleccione la línea que debe activar la alerta como a continuación:

En nuestro caso, es la línea 1 que trazamos sobre nuestro gráfico. Luego haga clic sobre OK.

Luego, simplemente siga las instrucciones del ejemplo anterior para definir el tipo de alerta.

Nota:

Una ruptura de tendencia es una figura mucho menos frecuente que un cruce de MACD y puede revelarse una buena señal. También, la utilización de las alertas puede ser un factor muy interesante. Usted puede monitorear por ejemplo 10 pares diferentes en paralelo. Detectar tendencias y situar alertas sobre rupturas de línea de tendencia.

Le recordamos que estos ejemplos son a modo ilustrativo únicamente y que conviene a cada operador realizar pruebas y escoger sus propias estrategias de trading.